Сравнение ^VIX с AAPL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и AAPL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.4

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^VIX

AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.08

AAPL:

1.31

Коэф-т Сортино

^VIX:

1.45

AAPL:

1.87

Коэф-т Омега

^VIX:

1.17

AAPL:

1.24

Коэф-т Кальмара

^VIX:

0.14

AAPL:

1.70

Коэф-т Мартина

^VIX:

0.25

AAPL:

5.00

Индекс Язвы

^VIX:

47.30%

AAPL:

6.46%

Дневная вол-ть

^VIX:

153.36%

AAPL:

24.59%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^VIX:

-73.99%

AAPL:

-13.47%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.77% против 23.16% соответственно.

^VIX

С начала года

23.98%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

13.81%

1 год

47.23%

5 лет

-13.96%

10 лет

3.77%

AAPL

С начала года

-10.50%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-1.06%

1 год

33.23%

5 лет

30.89%

10 лет

23.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AAPL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^VIX: 0.08

AAPL: 1.26

Коэффициент Сортино

^VIX: 1.45

AAPL: 1.79

Коэффициент Омега

^VIX: 1.17

AAPL: 1.24

Коэффициент Кальмара

^VIX: 0.14

AAPL: 1.60

Коэффициент Мартина

^VIX: 0.25

AAPL: 4.69

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^VIX

AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^VIX

AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 37.79% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^VIX

AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^VIX с AAPL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

^VIX

AAPL

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество