PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VIX с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^VIX с AAPL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VIX или AAPL.

Корреляция

Корреляция между ^VIX и AAPL составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности ^VIX и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
44.08%
79,808.36%
^VIX
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VIX:

0.52

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

^VIX:

2.23

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

^VIX:

1.27

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

^VIX:

1.06

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

^VIX:

1.98

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

^VIX:

46.00%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

^VIX:

171.33%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

^VIX:

-88.70%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

^VIX:

-69.96%

AAPL:

-19.11%

Доходность по периодам

С начала года, ^VIX показывает доходность 43.17%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции ^VIX уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 6.94% против 21.84% соответственно.

^VIX

С начала года

43.17%

1 месяц

35.52%

6 месяцев

22.18%

1 год

61.61%

5 лет

-6.88%

10 лет

6.94%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-5.53%

6 месяцев

-9.36%

1 год

23.77%

5 лет

25.03%

10 лет

21.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VIX и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VIX c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Volatility Index (^VIX) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^VIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^VIX: 0.52
AAPL: 0.47
Коэффициент Сортино ^VIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^VIX: 2.23
AAPL: 0.88
Коэффициент Омега ^VIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^VIX: 1.27
AAPL: 1.13
Коэффициент Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^VIX: 1.06
AAPL: 0.45
Коэффициент Мартина ^VIX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^VIX: 1.98
AAPL: 1.67

Показатель коэффициента Шарпа ^VIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VIX и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.47
^VIX
AAPL

Просадки

Сравнение просадок ^VIX и AAPL

Максимальная просадка ^VIX за все время составила -88.70%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VIX и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.96%
-19.11%
^VIX
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности ^VIX и AAPL

CBOE Volatility Index (^VIX) имеет более высокую волатильность в 82.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 22.58%. Это указывает на то, что ^VIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.50%
22.58%
^VIX
AAPL